多头利率套期保值，多头套期保值的盈利可能来源于基差增大

多头利率套期保值多头套期保值的盈利可能来源于基差增大

1. 产生基差风险的情况

答案：A. 有害, 有利

当现货与标的资产不同或者日期不一致时，无法实现完美的套期保值，就会产生基差风险。

2. 基差的概念

基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。

3. 基差风险对多头套期保值的影响

当存在基差风险时，最优套期保值比率几乎不可能为1，增大的基差可能导致多头套期保值者盈利。

4. 多头套期保值的操作场景

多头套期保值适用于公司计划在未来买入一项资产或用于对冲已有的空头头寸。

5. 多头套期保值的目的

多头套期保值的目的是为了转移和管理已有头寸的风险暴露，通过对冲组合保持净价值不变。

6. 多头套期保值者的操作方式

多头套期保值者会建立对冲组合，使得当风险因素发生变化时，对冲组合的净价值保持不变。

7. 多头套期保值者的盈利机会

基差增大可能为多头套期保值者带来盈利机会，因为基差的增大会导致套期保值的盈利。